Als erstes brauchst du natürlich ne Entwicklungsumgebung, mit der du deine Programme schreiben kannst.
Da kann ich wärmstens die Microsoft Visual Studio Express Editions empfehlen, die sind nämlich komplett kostenlos und erste Sahne

http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/
Musst dir nur noch ne Programmiersprache aussuchen (z.B. C++, C+, Basic).
Dann suchste dir im Internet n Tutorial und ab gehts